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Benchmark-Manipulation

Isabella Brosig

Series: Schriften des Augsburg Center for Global Economic Law and Regulation - Arbeiten zum Internationalen Wirtschaftsrecht und zur Wirtschaftsregulierung

Volume 77 2018

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§ 10 Ausblick und die Zukunft des LIBOR und Euribor S. 372-380

„… die Zukunft des LIBOR und Euribor »If an active market does not exist, how can even the best run …” „… . Alternativindizes zu den Interbankenzinssätzen LIBOR und Euribor Im Juni 2013 rief daher das Financial Stability …” „… und Euribor 373 getauscht.2037 EONIA ist der Zinssatz, zu dem sich Banken über Nacht unbesichert …”

§ 4 Manipulationsrisiken und Interessenkonflikte S. 105-176

„… emmi-benchmarks.eu/assets/files/D0273B-2016 %20The%20path%20forward%20to%20Transaction-based%20Euribor.pdf. 471 Vgl. hierzu …” „… , S. 4, 27 f., Annex 2. 539 So die verworfene Euribor-Reform, EMMI, The path forward to …” „… Fälle von LIBOR- und Euribor-Manipulationen Insbesondere bei Interbankenzinssätzen ist der …”

§ 1 Einführung und Untersuchungsgegenstand S. 39-51

„… Euribor-Manipulationsskandals 1. Erste Zweifel durch wissenschaftliche Studien Erste Zweifel an der Integrität des LIBOR …” „… September 2005 bis Mai 2008 seine Euribor-Meldungen ab, um die Preissetzungskomponente für …” „… Einführung und Untersuchungsgegenstand 45 III. Manipulationsstrategien im LIBOR- und Euribor-Skandal …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis S. 1-38

„… Bedeutung des LIBOR und Euribor 39 II. Eine Chronik des LIBOR- und Euribor-Manipulationsskandals 40 III …” „… Euribor-Skandal 45 1. Manipulationen zur Vermeidung negativer Medienberichterstattung 45 a) Reputation als …” „… . Manipulationsstrategien im LIBOR- und Euribor- Skandal 45 IV. Ökonomische und regulatorische Folgen der …”

§ 2 Vom Index zum finanziellen Referenzwert S. 52-69

„… emmi-benchmarks.eu/euribororg/euribor-history.html; Die Preisfindung durch Platts hat seinen Ursprung bereits Anfang des 20. Jahrhunderts. Gestartet …” „… ereignisgetrieben. LIBOR, Euribor und die WM/Reuters ergeben sich aus einer Mittelwertberechnung und sind kein …” „… : LIBOR/Euribor gehören zu Zinsindizes, das Price Assessment von Platts zu Rohstoffindizes und Aktienindizes zu …”

§ 9 Die Benchmark-VO S. 301-371

„… Benchmarks by Administrators of EURIBOR, LIBOR and TIBOR, Final Report v. Februar 2016, FR01/16, S. 2 f …” „… , demnach für Zinsindizes (z. B. LIBOR/Euribor), Aktienindizes (z. B. DAX), Währungsindizes (z. B …” „… stellt der Gesetzgeber klar, dass ein Zinssatz der Form »Euribor + Zinsmarge« keine eigene Berechnung …”

Literaturverzeichnis S. 389-420

„… die Wohnimmobilienkredit-RL, BKR 2015, 177–186. Buck-Heeb, Petra, LIBOR- und EURIBOR-Manipulation …” „… eba.europa.eu/documents/10180/16145/EBA- BS-2013-002-Annex-1--Euribor---Report--final.pdf. Ebenroth, Carsten Thomas/Daum …” „… mit der Manipulation von Libor und Euribor, WM 2014, 494–502. Beck’scher Online Kommentar zum BGB …”

§ 5 Indirekte Indexregulierung durch Produktregulierung S. 177-225

„… (variabler Zinssatz EURIBOR, LIBOR), Fixed-to-Float-Zinsswaps (variabler Zinssatz EURIBOR, LIBOR), Forward …” „… Rate Agreements (variabler Zinssatz EURIBOR, LIBOR) und Overnight-Index-Swaps (variabler Zinssatz 2 …”

§ 3 Ökonomische Bedeutung und Interessenstrukturen S. 70-104

„… « für Interbankenkredite existiert, schaffen Zinsindizes wie der LIBOR und Euribor mehr …” „… – wie den LIBOR oder Euribor – zu koppeln, wenn eine Zinsänderung ohne vorherige Benachrichtigung des …” „… Zinsindizes LIBOR und Euribor sind aus dem Bedürfnis einer Vielzahl von Finanzmarktteilnehmern nach einem …”

§ 6 Selbstregulierung des Administrators S. 226-239

„… Index-Portfolios haben. Vor allem kritische Benchmarks wie Euribor und LIBOR müssen daher in echte product Indizes …” „… (acquire) benötigt. Blickt man dagegen auf das Produktangebot von Platts oder auch den LIBOR und Euribor …” „… Euribor oder der Währungsindex WM/Reuters Rate.1188 Aus statischer Perspektive scheint eine …”

§ 7 Sanktionierung von Manipulationen S. 240-280

„… Eisl/Jankowitsch/Subrahmanyam, The Manipulation Potential of Libor and Euribor, SSRN Working Paper, Stand: 19.2.2015, S. 4 …” „… .« Eisl/Jankowitsch/Subrahmanyam, The Manipulation Potential of Libor and Euribor, SSRN Working Paper, Stand: 19.2.2015, S. 4 …” „… of Libor and Euribor, SSRN Working Paper, Stand: 19.2.2015, S. 4, die eine ökonomische Analyse erst …”

Stichwortverzeichnis S. 421-423

„… . Eligible Assets 178 ff., 338 ESMA 179, 185 ff., 362 ff. Euribor - Funktionsweise 123 …”

doi.org/10.5771/9783845291178

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The Influence of Islam on Banking and Finance

Uwe Blaurock (ed.)

Series: Schriften der Ernst von Caemmerer Stiftung

Volume 8 2014

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Habib Motani Islamic Finance (Content and Discussion report) S. 37-40

„… purchase an asset from the other party at cost plus a fixed amount based on the Euribor rate. Mr. Motani …” „… with a wa’ad is determined by reference to Euribor. – Mr. Motani concedes that there are indeed …” „… problems, but scholars still accept the Euribor being that there is no alternative benchmark. Scholars will …”

doi.org/10.5771/9783845258225

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Kreditderivate

Maren Sievers

Series: Wettbewerb und Regulierung von Märkten und Unternehmen

Volume 9 2009

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Marktwertbezogene Kreditderivate: Total-Return-Swaps S. 83-89

„… zahlt im Gegenzug den vereinbarten, festen oder variablen Zinssatz (z. B. EURIBOR + Ab- oder Zuschlag …” „… Zuschlags zum EURIBOR) wird mit dem vom Risikokäufer zu zahlenden Swapzinssatz verrechnet; im Gegensatz zu …” „… ReferenzaktivumsEURIBOR + Marge + Kursverluste des ReferenzaktivumsSynthetische Risikoposition Abbildung 11: Grundstruktur …”

Wichtige Begriffe im Überblick S. 213-218

„… Asset-Swap-Verkäufer und erhält von diesem im Gegenzug dafür z. B. EURIBOR + x BP (x = Asset-Swap-Spread). Ausfallrate …” „… Sicherungsgeber EURIBOR + x BP und ersetzt mögliche Kursverluste. Underlying Grundgeschäft, Basis, Basiswert …”

Credit-Spreadbezogene Kreditderivate S. 70-83

„… Laufzeit gleichen EURIBOR-Satz ermittelt.266 Die Höhe des Credit-Spreads einer risikobehafteten Anleihe ist …” „… bei Ausübung: EURIBOR + Spread Put- Käufer Put- Verkäufer 74 3 Kreditderivate gleichszahlung in Höhe …” „… Zins-Swap ein, in dem der Put-Verkäufer den Kupon der Referenzanleihe zahlt und im Gegenzug EURIBOR …”

Abschließende Übersicht S. 116-118

„… Gegenzug dafür z. B. EURIBOR + x BP, wobei x hier den Asset-Swap-Spread darstellt. Damit wird also das in …”

Beispiel Genossenschaftsbanken S. 207-208

„… Kundenforderungen bemisst. Die Verzinsung der CLN ist variabel und setzt sich aus dem Euribor und dem jeweiligen …”

Credit-Linked-Note S. 91-98

„… Zinszahlungen der Anleihe enthalten somit neben der zumeist variablen Grundverzinsung (z. B. EURIBOR), die die …”

Kreditderivate auf einen Index S. 106-116

„… diesem im Gegenzug dafür z. B. EURIBOR + x BP, wobei x hier den Asset-Swap-Spread darstellt. Damit wird …”

Ausfallbezogene Kreditderivate: Credit-Default-Derivate S. 45-70

„… erhält von diesem im Gegenzug dafür z. B. EURIBOR + x BP. Dabei stellt x den Asset-Swap-Spread dar. Damit …”

doi.org/10.5771/9783845218687

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Die Unternehmung

Browse Volumes: Die Unternehmung

DU Volume 72 (2018) Issue 3 ISSN Online: 2942-318X

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Nils Helms, Patrick Vogt Analyse und Würdigung der Aussagekraft ausgewählter Kennzahlen auf Online-Finanzportalen S. 229-254

„… Vgl. Euribor-rates.eu (aktuelle EURIBOR Werte, 2017). 38 Vgl. Deutsche Bundesbank o.V. (Kurse und …” „… des Anlageprodukts die gleichen Inputdaten und Methoden verwendet werden. 40 Vgl. Euribor-rates.eu …” „… . Edisoft (Fonds, 2016), München 2016, http://www.edisoft.de/fonds/, Abfrage: 17.11.2017. Euribor-rates.eu …”

doi.org/10.5771/0042-059X-2018-3

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Wirkungen der Konkretisierung von International Financial Reporting Standards auf Transmissionsmechanismen makroökonomischer Schocks

Holger Dallmann

Series: Schriften zum Steuer-, Rechnungs- und Prüfungswesen

Volume 6 2013

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Geldpolitische Schocks und Ölschocks im Rahmen des TVP-FVAR-Modells S. 317-337

„… Instrument ist der Euribor.Als Qualita¨tsindikator (LTYIELD) fungiert das gescha¨tzte Ausmaß der Erfassung …” „… Euribor. Impulsantworten werden fu¨r 36 Monate berechnet. Als Qualita¨tsindikator (POSRET) fungiert …” „… Euribor. Impulsantworten werden fu¨r 36 Monate berechnet. Als Qualita¨tsindikator (NEGARET) fungiert …”

Schockinduzierte Wirkungen auf die Präzison öffentlicher Rechnungslegungsinformationen: Europäische Stichprobe S. 253-256

„… ), 134.250 Vgl. Bernoth/von Hagen (2004), 1-24 auch zu Euribor-Futures.4.2. BESCHREIBUNG DES DATENMATERIALS …” „… werden die federal funds rates (ffr)248 und der 3-Monats-Euribor als Tagesmittelwerte249 auf Monatsbasis …” „… Euribor bezeichnet grundsa¨tzlich den durchschnittlichen Zinssatz, zu demBanken der Eurozone (die …”

Geldpolitische Schocks im Rahmen des FVAR-Modells S. 271-276

„… Euribor, enthalten. Diese beiden Variablen dienen hier annahmegema¨ß als zentrale, die deutschen …” „… Konjunkturdynamiken treibenden beobachtbaren Determinanten. Hier ist N=166. Die Wahl desEuribors als deutschen …” „… geldpolitischenInstrumente, die Geldmarktzinssa¨tze federal funds rate und 3-Monats-Euribor, u¨ber die Periode 1999 bis2009 …”

Geldpolitische Schocks: Empirie S. 34-48

„… verschiedeneEuribor-Zinssa¨tze mit unterschiedlichen Laufzeiten. Vgl. Bernoth/von Hagen (2004), 1-24 auch zu Euribor-Futures.14 …” „… US-amerikanischen Zentralbank und der Euribor13 Durch diese den geldpolitischenZielen dienenden Interventionen auf …” „… Euribor (Euro Interbank Offered Rate)bezeichnet grundsa¨tzlich den durchschnittlichen Zinssatz, zu dem …”

Ölschocks im Rahmen des FVAR-Modells S. 315-317

„… der Euribor. Als Qualita¨tsindikator (POSRET) fungiert das gescha¨tzte Ausmaß der Erfassung von …” „… einer Standardabweichung. Geldpolitisches Instrument istder Euribor. Impulsantworten werden fu¨r 36 …”

Deutsche schockinduzierte Wirkungen von Insidertransaktionen S. 267-269

„… und Euribor als geldpolitisches Instrument der EZB, enthalten. Diese beiden Variablen dienen hier …” „… annahmegema¨ß als zentrale, dieeuropa¨ischen Konjunkturdynamiken treibenden Determinanten. Die Wahl des Euribor …”

Makroökonomische Schocks im Rahmen des FVAR-Modells S. 294-300

„… -Monats-Euribor ist. Es erfolgt eine Konzentration auf die genannten Qualita¨tsindikatoren, da es in einer …”

ANHANG S. 340-448

doi.org/10.5771/9783845247663

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