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Wirkungen der Konkretisierung von International Financial Reporting Standards auf Transmissionsmechanismen makroökonomischer Schocks

Holger Dallmann

Reihe: Schriften zum Steuer-, Rechnungs- und Prüfungswesen

Band 6 2013

Treffer in den folgenden Teilen:

Titelei S. 2-6

Inhaltsverzeichns S. 7-12

Abbildungsverzeichnis S. 13-14

Tabellenverzeichnis S. 15

Abkürzungsverzeichnis S. 16-18

Problemstellung S. 19-26

Ziel der Untersuchung S. 26

Gang der Untersuchung S. 26-28

Geldpolitische Schocks: Theorie S. 29-34

Geldpolitische Schocks: Empirie S. 34-48

Wirkungen von Ölschocks: Theorie S. 48-54

Wirkungen von Ölschocks: Empirie S. 54-63

Übertragungskanäle S. 63-66

Empirische Forschungsbeiträge S. 66-70

Übertragungskanäle S. 70-76

Empirische Forschungsbeiträge S. 76-82

Konzeptionelle Einordnung S. 82-84

Empirische Forschungsbeiträge S. 84-89

Exemplarische Verdeutlichung anhand der Konkretisierung beizulegender Zeitwerte S. 89-102

Empirische Forschungsbeiträge zu den Wirkungen der IFRS-Implementierung S. 102-116

Publizität der Eigengeschäfte von Unternehmensinsidern als Approximation genutzter privater Informationen S. 116-119

Determinanten und Konsequenzen der Präzision privater Informationen S. 119-141

Vorbemerkungen S. 142

Eigenschaften, Formen und Annahmen vektorautoregressiver Prozesse S. 142-148

Elemente bayesscher multivariater Zeitreihenmethoden S. 148-149

Schätzung der Parameter bayesscher Vektorautoregressionen ohne Nutzung von Simulationsalgorithmen S. 149-156

Markov-Chain-Monte-Carlo (MCMC) Simulationsmethoden S. 156-163

Analyse dynamischer Interaktionen durch Impulsantworten S. 163-167

Analyse dynamischer Interaktionen durch Prognosefehlervarianzzerlegungen S. 167-168

Zustandsraummodellierung und Kalman-Filter S. 168-171

Vorbemerkungen S. 171

Zeitvariation der Koeffizientenmatrix: Homoskedastisches TVP-VAR-Modell S. 171-176

Zeitvariation von Koeffizientenmatrix sowie Fehlerkovarianzmatrix: Heteroskedastisches TVP-VAR-Modell S. 176-183

Vorbemerkungen S. 183-184

Statische (approximative) Faktormodelle S. 184-187

Dynamische Faktormodelle S. 187-191

Schätzung dynamischer Faktoren und Faktorladungen S. 191-194

Anzahl dynamischer Faktoren S. 194-196

Vorbemerkungen S. 196-197

Grundlegende Modellspezifikation S. 197-198

Schätzung der Parameter des FVAR-Modells S. 198-200

Impulsantworten im FVAR-Modell S. 200-201

Vorbemerkungen S. 201-202

Grundlegende Modellspezifikation S. 202-204

Schätzung der Parameter des TVP-FVAR-Modells S. 204-208

Impulsantworten im TVP-FVAR-Modell S. 208-209

Präzision öffentlicher Rechnungslegungsinformationen S. 210-241

Liquiditätsdimensionen S. 241-246

Präzision privater Informationen S. 246

Filterung S. 246-250

Ölpreis und geldpolitisches Instrument S. 250

Einfluss der IFRS auf schockinduzierte Wirkungen der Aktienliquidität: Internationale Stichprobe S. 250-253

Schockinduzierte Wirkungen auf die Präzison öffentlicher Rechnungslegungsinformationen: Europäische Stichprobe S. 253-256

Schockinduzierte Wirkungen auf die Interaktion von Insidertransaktionen und IFRS-Implementierung: Deutsche Stichprobe S. 256-258

Internationale schockinduzierte Aktienliquiditätswirkungen S. 258-264

Europäische schocksinduzierte Wirkungen der Präzision öffentlicher Rechnungslegungsinformationen S. 264-267

Deutsche schockinduzierte Wirkungen von Insidertransaktionen S. 267-269

Vorbemerkungen S. 270-271

Geldpolitische Schocks im Rahmen des FVAR-Modells S. 271-276

Ölschocks im Rahmen des FVAR-Modells S. 276-279

Geldpolitische Schocks im Rahmen des TVP-FVAR-Modells S. 279-284

Ölschocks im Rahmen des TVP-FVAR-Modells S. 284-286

Zusammenfassende Betrachtung der Ergebnisse S. 286-289

Vorbemerkungen S. 289-290

Deskriptive Statistik S. 290-294

Makroökonomische Schocks im Rahmen des FVAR-Modells S. 294-300

Makroökonomische Schocks im Rahmen des TVP-FVAR-Modells S. 300-309

Zusammenfassende Betrachtung schockinduzierter Änderungen der präzisionsbasierten Qualität des (monatlichen) Periodenerfolgs S. 309-311

Vorbemerkungen und deskriptive Statistik S. 311-312

Geldpolitische Schocks im Rahmen des FVAR-Modells S. 312-315

Ölschocks im Rahmen des FVAR-Modells S. 315-317

Geldpolitische Schocks und Ölschocks im Rahmen des TVP-FVAR-Modells S. 317-337

Zusammenfassung S. 338-340

ANHANG S. 340-448

Literaturverzeichnis S. 449-496

Verzeichnis der Gesetze, Gesetzesmaterialien und Verordnungen S. 497

doi.org/10.5771/9783845247663

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