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Annie Waldherr - Die Dynamik der Medienaufmerksamkeit

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Annie Waldherr

Die Dynamik der Medienaufmerksamkeit

Series: Politische Kommunikation und demokratische Öffentlichkeit

Volume 4 2012

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Vergleich der Themenverläufe S. 162-184

„… trendbereinigten ZeitreihenNavigationssysteme sind für den Themenverlauf RFID die negativen Autokorrelationen …” „… . Besonders bei kürzeren Zeitreihen,in denen die letzten Zyklen unvollständig bleiben, kann dieser Effekt …” „… Monaten beschreiben lassen.33Datenbasis und Transformation der simulierten ZeitreihenFür den nun folgenden …”

Charakteristische Merkmale der Themenverläufe S. 131-143

„… zunächst die erste Differenz der Zeitreiheder Themenberichte berechnet. Diese neue Zeitreihe enthält also …” „… Zeitreihe durchgeführt. Dabei werden nach dem Grundgedanken der Regression periodische, sinusoidale …” „… Schwingungen auf die Zeitreihen angepasst (für eineausführliche Darstellung der Vorgehensweise vgl. Thome, 2005 …”

Diskussion: Die empirische Validität des AMMA S. 204-208

„… Modellranking in Abschnitt6.2.1 erwiesen haben.Sieht man vom positiven Trend ab, den die simulierten Zeitreihen …” „… Data Mining und der automatischen Ähnlichkeitssuche in Zeitreihen genauerauszuloten, könnte die …” „… erfahrungsgemäß innerhalb weniger Tage abspielen (Vliegenthart & Walgrave, 2008), müssten Zeitreihen mit …”

Vergleich der Diskursstrukturen S. 184-204

„… Simulationslauf ebenfalls annähernd abbilden. Allerdings enthält die simulierte Zeitreihe keinen Trend, wie schon …” „… drei Zeitungen im Zeitverlaufin Abbildung 44 zu sehen. Ihr gegenübergestellt sind die Zeitreihen für …” „… aggregierten Darstellung der Zeitreihen weitgehend synchron. Dies gilt gleichermaßen fürPhasen innerhalb von …”

Der idealtypische Themenzyklus S. 143-146

„… automatischen Mustererkennung in Zeitreihen. Zwar bietet das Forschungsgebiet des Data-Mining interessante …” „… werden die Themenzyklen im Folgenden qualitativ anhand charakteristischer Zeitreihenplots bewertet …”

Experimentelles Design der Modellanalyse S. 117-122

„… die Zahlen der Berichte im Zeitverlauf erfasst. Daraus lässt sich jeweils eine Zeitreihe mit der …”

Zusammenfassung der Befunde S. 209-213

„… Ergebnisse also gestützt. Eine Gegenüberstellung der bestenSimulationsläufe mit den empirischen Zeitreihen …”

Zwischenfazit: Forschungsstand und Forschungsdesiderate S. 35-38

„… der univariaten oder multivariatenZeitreihenanalyse durchgeführt (Berens, 2001; Fröhlich et al., 2007 …”

Langfristige Berichterstattungsmuster S. 122-131

„… , die in den Zeitreihenplots sichtbar sind. Im folgenden Abschnitt werden diese Eindrücke durch …”

Diskussion: Die Dynamik der Medienaufmerksamkeit S. 146-150

„… Themendynamik (Vermutung 2).Sowohl in den Zeitreihenplots über den gesamten Zeitraum als auch in den …” „… Zeitreihenplots mit kürzerer Zeitspanne ist ersichtlich, dass heterogene Journalistentypen zu kürzeren …” „… entschleunigen damit die Themendynamik. Dies zeigt sich deutlich in denZeitreihenplots, in den Boxplots und in …”

Methodische Schlussfolgerungen S. 219-220

„… zeitreihenanalytischer Literatur weitere Maße zur statistischen Beschreibung von Themenkarrieren entwickelt, i.e …”

Ausblick S. 220-221

„… zeitreihenanalytischer Literatur weitere Maße zur statistischen Beschreibung von Themenkarrieren entwickelt, i.e …”

Literaturverzeichnis S. 222-237

„… Siebeck.Scheufele, B. (1999). Zeitreihenanalysen in der Kommunikationsforschung: Eine praxisorientierteEinführung in …” „… die uni- und multivariate Zeitreihenanalyse mit SPSS for Windows. Stuttgart: edition451.Scheufele, B …” „… , H. (2005). Zeitreihenanalyse: Eine Einführung für Sozialwissenschaftler und Historiker. München …”

doi.org/10.5771/9783845236889

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KO KNOWLEDGE ORGANIZATION

Browse Volumes: KO KNOWLEDGE ORGANIZATION

KO Volume 13 (1986) Issue 3 ISSN Online: 2942-3309

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P. A. Cochrane; Redesign of Catalogs and Indexes for Improved Online Subject Access: Selected Papers (G. Riesthuis) S. 168-169

„… Verfahren zur Er fassung kausaler Beziehungen zwischen Zeitreihen. Darstel lung und Kritik. Gottingen, DE …”

doi.org/10.5771/0943-7444-1986-3

Thomas C. Fallak - Die Prüfung der Zahlungsunfähigkeit mittels Algorithmen

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Thomas C. Fallak

Die Prüfung der Zahlungsunfähigkeit mittels Algorithmen

Series: Schriften zur Rechtstatsachenforschung

Volume 2 2022

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Kapitel 7 Die Fortschreibung des Liquiditätsverlaufs der Vergangenheit mittels quantitativer Prognosemodelle S. 291-431

„… statistische Modelle grundsätzlich geeignet sind, empirische Zeitreihen präzise zu beschreiben und deren …” „… T€ betragen hat. Erst bei der Betrachtung der vollständigen Zeitreihe (Abbildung 6.1) lassen sich …” „… simulierte Zeitreihe befassen, so beziehen sich die jeweiligen Prognosebeispiele auf den grau schraffierten …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis S. 1-36

„… Liquiditätsverlauf? 1. 291 Grundlagen der Zeitreihenanalyse2. 294 Beschreibung der Zeitreihe durch KomponentenII. 305 …” „… Dekomposition der Zeitreihe1. 305 Grundlagena) 305 Extrahieren der Trend-Komponenteb) 307 Bestimmung der …” „… ARMA (2,1) 304 Abbildung 7.8: ACF des Finanzstatus und der differenzengebildeten Zeitreihe 305 …”

Kapitel 6 Digitale Auswertung der Buchhaltungsdaten als Ansatz zur Ermittlung des Liquiditätsverlaufs in der Vergangenheit S. 264-290

„… zyklischen Elemente der Zeitreihe. Zahlungseingänge führen dann nicht mehr zu einem Anwachsen des …” „… zwingend gewährleistet sein, worauf noch näher einzugehen sein wird. Bei anderen empirischen Zeitreihen …” „… Erfassung von Feiertagen in der Zeitreihenanalyse: Hyndman/Athanasopoulos, Forecasting, S. 351 f. C …”

Literaturverzeichnis S. 467-511

„… , Regressionsanalysen]. Schlittgen, Rainer/Sattarhoff, Cristina, Angewandte Zeitreihenanalyse mit R. 4. Aufl., Berlin …” „… , Boston 2020 [zitiert als: Schlittgen/Sattarhoff, Angewandte Zeitreihenanalyse]. Schmelz, Christoph …”

Kapitel 8 Generelle Grenzen der Leistungsfähigkeit von Algorithmen S. 432-460

„… .2 Die Zeitreihenanalyse ist dafür ein treffendes Beispiel. Ohne entsprechende Beobachtungen des …” „… angeführten Beispiele für die Zeitreihenanalyse machen deutlich, dass keiner der unterschiedlichen Ansätze …” „… Prognoseintervallen im Rahmen der Zeitreihenanalyse setzen voraus, dass sich der Zufallsterm als Normalverteilung …”

Kapitel 4 Das Verständnis von Prognosen zur Ex-Ante-Beurteilung des Eintritts der Zahlungsunfähigkeit S. 150-254

doi.org/10.5771/9783748928119

Holger Dallmann - Wirkungen der Konkretisierung von International Financial Reporting Standards auf Transmissionsmechanismen makroökonomischer Schocks

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Holger Dallmann

Wirkungen der Konkretisierung von International Financial Reporting Standards auf Transmissionsmechanismen makroökonomischer Schocks

Series: Schriften zum Steuer-, Rechnungs- und Prüfungswesen

Volume 6 2013

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Einfluss der IFRS auf schockinduzierte Wirkungen der Aktienliquidität: Internationale Stichprobe S. 250-253

„… . beobachteterVariablen herangezogenes Verfahren der Filterung einer Zeitreihe rudimenta¨r skizziert werden, welchesdie …” „… Isolierung bestimmter Komponenten einer Zeitreihe mit vermutetem, unterschiedlichem Informationsgehalt …” „… der erheblichen Zahl an technischen Literaturbeitra¨gen zur Filterung von Zeitreihen218 Vgl. z.B …”

Internationale schockinduzierte Aktienliquiditätswirkungen S. 258-264

„… . Wa¨hrenddie grundlegenden zu transportierenden Inhalte der Zeitreihen durch diese Selektion m.E …” „… Verfu¨gbarkeiten einiger nationaler Zeitreihen im Einzelfall Detailabweichungen in der Definition. Ausgangspunktder …” „… makroo¨konomischen Zeitreihen vorliegen, wenngleich sich untersuchungsspezifisch der Fokusauf die hier relevanten 16 …”

Liquiditätsdimensionen S. 241-246

„… generierten vollsta¨ndigen Samples fu¨r die jeweilige unvollsta¨ndige Zeitreihe des monatlich erwarteten …” „… , mu¨ssenseparat fu¨r jede der 1000 imputierten Zeitreihen durchgefu¨hrt werden.182 Die anschließende …” „… Zeitreihen erfolgende Verdichtung zur Generierung eines Scha¨tzersfu¨r ?,?, gelingt durch:?K =1K1000?K=1?K …”

ANHANG S. 340-448

„… u¨ber Dynamiken bestimmter Zeitreihen. Es erscheint daher auf den ersten Blickplausibel, zur Ermittlung …” „… Effekt aufweisen. Im Anschluss sollen die Impulsantworten der gefilterten Zeitreihen dargestellt werden …” „… makroo¨konomische Zeitreihen, fu¨hrt fu¨r die 27 La¨nder die jeweiligen Aggregate auf, die neben den …”

Schockinduzierte Wirkungen auf die Präzison öffentlicher Rechnungslegungsinformationen: Europäische Stichprobe S. 253-256

„… einegefilterte Zeitreihe xt hier mit:241xt = B0yt +B1xt+1+ . . .+BT?1?t yT?1+ BT?1yT +B1yt?1+ . . .+Bt?2y2+ Bt?1x …” „… Zeitreihe der Liquidita¨tsdimension, des monatlichen (imputierten) Periodenwachstums und der als …” „… Trendkomponente, b) eine Sichtbarmachungder in der Zeitreihe enthaltenen Informationen u¨ber konjunkturell …”

Präzision öffentlicher Rechnungslegungsinformationen S. 210-241

„… Zeitreihen untersuchen.250 So ist es z.B. im Rahmen der Forschungsfragen dieser Arbeit hilfreich zu erkennen …” „… Anteil der Kovarianz, der auf die gemeinsamen Dynamikeneinbezogener Zeitreihen zuru¨ckgefu¨hrt werden …” „… kann, wa¨hrend ?ind die Matrix der individuellen Varianzender jeweiligen Zeitreihe beschreibt. Aus …”

Abkürzungsverzeichnis S. 16-18

„… gruppenspezifischer Aktienliquidita¨ten bei einem ¨Olschock 354A.6 Internationale makroo¨konomische Zeitreihen 374A.6 …” „… Internationale makroo¨konomische Zeitreihen 375A.6 Internationale makroo¨konomische Zeitreihen 376A.6 …” „… Internationale makroo¨konomische Zeitreihen 377A.6 Internationale makroo¨konomische Zeitreihen 378A.6 …”

Dynamische Faktormodelle S. 187-191

„… Aussagen u¨ber die komplexen Dynamiken von Zeitreihen zu bekommen. Dazu werden u¨blicherweise …” „… Zeitreihen komprimiert in wenigenFaktoren zusammengefasst werden. Eine inhaltliche Interpretation der …” „… Interpretation erleichtern. Mit Hilfedynamischer Faktormodelle lassen sich beobachtbare Zeitreihen durch die …”

Impulsantworten im FVAR-Modell S. 200-201

„… Datensatzes z.B. fu¨r die Analyse der Auswirkungen von Schocks fu¨r ausgewa¨hlte Zeitreihen oder die Prognose …” „… wenigen exemplarischen Zeitreihen umfassender zu beschreiben.222 Dieser pragmatischeAnsatz erlaubt es …” „… 178 KAPITEL 3. MULTIVARIATE ZEITREIHENMODELLEDaraus folgt, dass die r-q geringsten Eigenwerte null …”

Ölpreis und geldpolitisches Instrument S. 250

„… . beobachteterVariablen herangezogenes Verfahren der Filterung einer Zeitreihe rudimenta¨r skizziert werden, welchesdie …” „… Isolierung bestimmter Komponenten einer Zeitreihe mit vermutetem, unterschiedlichem Informationsgehalt …” „… der erheblichen Zahl an technischen Literaturbeitra¨gen zur Filterung von Zeitreihen218 Vgl. z.B …”

Schätzung dynamischer Faktoren und Faktorladungen S. 191-194

„… Faktormodell, dass die Kovariation zwischen einerhohen Zahl o¨konomischer Zeitreihen zu bestimmten leads und …” „… (1994), 152ff. Die Spektralanalyse betrifft die Analyse von Zeitreihen im Frequenzbereich. Unter der …” „… ), 525.170 KAPITEL 3. MULTIVARIATE ZEITREIHENMODELLEder Literatur oftmals herangezogenes dynamisches …”

Problemstellung S. 19-26

„… Zeitreihen 426A.19 Europa¨ische makroo¨konomische Zeitreihen 427A.19 Europa¨ische makroo¨konomische …” „… Zeitreihen 428A.19 Europa¨ische makroo¨konomische Zeitreihen 429A.19 Europa¨ische makroo¨konomische …” „… Zeitreihen 430XVI ABK ¨URZUNGSVERZEICHNISAbku¨rzungsverzeichnisaA anderer Auffassunga.F andere FassungAbb …”

Geldpolitische Schocks im Rahmen des FVAR-Modells S. 271-276

„… 168×1-dimensionaler Vektor xt , derauf der einen Seite 164 deutsche makroo¨konomische Zeitreihen …” „… Simulationen nicht konvergieren. Nach einer kurzen Skizze der wesentlichen Zeitreihen erfolgt die Darstellung …” „… eines ¨Uberblicksaufsatzes zur bayesschen Scha¨tzung multivariater Zeitreihenmodelle von Prof. Gary …”

Filterung S. 246-250

„… . beobachteterVariablen herangezogenes Verfahren der Filterung einer Zeitreihe rudimenta¨r skizziert werden, welchesdie …” „… Isolierung bestimmter Komponenten einer Zeitreihe mit vermutetem, unterschiedlichem Informationsgehalt …” „… der erheblichen Zahl an technischen Literaturbeitra¨gen zur Filterung von Zeitreihen218 Vgl. z.B …”

Zeitvariation von Koeffizientenmatrix sowie Fehlerkovarianzmatrix: Heteroskedastisches TVP-VAR-Modell S. 176-183

„… der Dynamiken von Zeitreihen.132 Vgl. etwa Stock/Watson (2005), 969 fu¨r G7-La¨nder.3.4. ZEITVARIATION …” „… geleistet werden.136 Das allgemeinestochastische Volatilita¨tsmodell (SV-Modell) interpretiert die Zeitreihe …” „… 154 KAPITEL 3. MULTIVARIATE ZEITREIHENMODELLEgleichung:118yt =Wt? +Zt?t + vt (3.80)und der …”

Vorbemerkungen S. 201-202

„… ’, ’Marktliquidita¨t’ oder ’Produktivita¨t’, imVergleich zu wenigen exemplarischen Zeitreihen umfassender zu …” „… autokorreliert.180 KAPITEL 3. MULTIVARIATE ZEITREIHENMODELLEHier gilt neben den weiterhin gu¨ltigen Annahmen des …”

Schockinduzierte Wirkungen auf die Interaktion von Insidertransaktionen und IFRS-Implementierung: Deutsche Stichprobe S. 256-258

„… ist, dass stationa¨re Zeitreihen einbezogen werden.Daher erfolgt fu¨r jede einzelne Reihe eine …” „… . Daten u¨ber bilaterale Wechselkurse wurden der Zeitreihendatenbank der Deutschen Bundesbank entnommen …”

Schätzung der Parameter des FVAR-Modells S. 198-200

„… großen Datensatzes z.B. fu¨r die Analyse der Auswirkungen von Schocks fu¨r ausgewa¨hlte Zeitreihen oder …” „… 176 KAPITEL 3. MULTIVARIATE ZEITREIHENMODELLEjede Stufe des Gibbs-Samplers eine bekannte und …” „… genannte penalty function, lassensich in Anlehnung an das in der Zeitreihenanalyse oder Paneldatenanalyse …”

Statische (approximative) Faktormodelle S. 184-187

„… Dynamiken von Zeitreihen zu bekommen. Dazu werden u¨blicherweise Impulsantworten und …” „… 162 KAPITEL 3. MULTIVARIATE ZEITREIHENMODELLESicherstellung positiv-definiter …” „… +?t (3.122)164 KAPITEL 3. MULTIVARIATE ZEITREIHENMODELLEumformuliert werden. Hierbei ist at der oben …”

Geldpolitische Schocks: Theorie S. 29-34

„… der erwarteten Periodenerfolgsgro¨ße zu ermitteln, um so in Ermangelung einer langen Zeitreihe von …” „… Zeitreihenmodelle. Da hier eine bayessche Analyseperspektive eingenommen wird, erfolgt nach einer kurzen …”

Literaturverzeichnis S. 449-496

„… :Europais¨chemakroo¨konomischeZeitreihenDEU.BSCICP03.IXNSA21BundesbankDEU.BSEMFT02.STSA30BundesbankDEU.BSFGLV02.STSA21BundesbankDEU.BSOBLV02.STSA20 …” „… ERGEBNISSETabelleA.19:Europais¨chemakroo¨konomischeZeitreihenDEU.ODCNPI03.GPSA31BundesbankDEU.ODCNPI03.GYSA11 …” „… :Europais¨chemakroo¨konomischeZeitreihenDEU.SLRTCR01.IXOBSA31BundesbankDEU.SLRTCR01.MLSA31BundesbankDEU.SLRTTO01.GPSA31BundesbankDEU.SLRTTO01.GYSA11 …”

Analyse dynamischer Interaktionen durch Impulsantworten S. 163-167

„… der Spektraldichte einer Zeitreihe etwa Hamilton (1994), 152ff.und Canova (2007), 19-26.78 Koop (2003 …” „… ZEITREIHENMODELLEwobei L sehr groß zu wa¨hlen ist, um Konvergenz des Samplers zu erreichen. J wird so gewa¨hlt, um …” „… Gesamtziehungenausmacht.79 Vgl. Koop (2003), 66.144 KAPITEL 3. MULTIVARIATE ZEITREIHENMODELLEher …”

Eigenschaften, Formen und Annahmen vektorautoregressiver Prozesse S. 142-148

„… von Sims4 vorgeschlagene Rahmenkonzept zur Analyse vielschichtiger Dynamiken zwischen Zeitreihen, den …” „… firmenspezifischer Zeitreihenregressionen den Einfluss der Richtung und der Intensita¨t von Eigengescha¨ften auf die …” „… komplexeno¨konometrischen Verfahren ausfu¨hrlich zu erla¨utern.124 KAPITEL 3. MULTIVARIATE ZEITREIHENMODELLEKapitel 3 …”

Zeitvariation der Koeffizientenmatrix: Homoskedastisches TVP-VAR-Modell S. 171-176

„… Rauschen u¨berlagerte Zeitreihe yt von einem nicht beobachtbarenZustand, zt, abha¨ngt, der wiederum von …” „… globalen Aktienma¨rkten Diebold/Yilmaz (2009),158ff.150 KAPITEL 3. MULTIVARIATE ZEITREIHENMODELLE3.3 …” „… ), 495ff.; auch Kim/Nelson (1999), 24ff.152 KAPITEL 3. MULTIVARIATE ZEITREIHENMODELLEgenannte …”

Vorbemerkungen S. 270-271

„… 168×1-dimensionaler Vektor xt , derauf der einen Seite 164 deutsche makroo¨konomische Zeitreihen …”

Deutsche schockinduzierte Wirkungen von Insidertransaktionen S. 267-269

„… Seite 193 makroo¨konomische Zeitreihen wesentlicher makroo¨konomischer Aggregate der einbezogenen 16 …”

Geldpolitische Schocks: Empirie S. 34-48

„… makroo¨konomischer Zeitreihen seit den1980er Jahren (Great Moderation),59 der zwischen 2007 und 2011 beobachteten …” „… unterschiedlicheVorgehensweise zur Verfu¨gung. Einerseits kann, bei Vorliegen einer relativ langen Zeitreihe, auf Basis der …”

Schätzung der Parameter bayesscher Vektorautoregressionen ohne Nutzung von Simulationsalgorithmen S. 149-156

„… Realisationdes Sto¨rterms, einen dauerhaften Einfluss auf die Entwicklung der Zeitreihe. Im Sinne der …” „… Impulsantworten eine hohe Bedeutung erlangt hat.3.2.2 Elemente bayesscher multivariater ZeitreihenmethodenEin …” „… . z.B. Koop (2003), 329f.132 KAPITEL 3. MULTIVARIATE ZEITREIHENMODELLEVAR(p)-Modell nachfolgend …”

Übertragungskanäle S. 63-66

„… und nichtlinearen Transformation der ¨Ol-Zeitreihe,183 ko¨nnen als Indikatorzuku¨nftiger Richtungen …”

Empirische Forschungsbeiträge S. 76-82

„… 291 auf La¨nderbene zu erfassenund anschließend zu einer Zeitreihe eines u¨bergeordneten Gu¨teindex je …”

Elemente bayesscher multivariater Zeitreihenmethoden S. 148-149

„… 126 KAPITEL 3. MULTIVARIATE ZEITREIHENMODELLEerlauben, einzelne Korrelationen als kausale Effekte …”

Titelei S. 2-6

„… reflektiert werden, liegt der Wert der Arbeit im Transfer zeitreihenanalytischer Verfahren und deren Adaption …”

Inhaltsverzeichns S. 7-12

„… 1212.6.2.8 Aggregierte Eigengescha¨fte 1223 Multivariate Zeitreihenmodelle 1243.1 Vorbemerkungen 1243.2 …” „… 1243.2.2 Elemente bayesscher multivariater Zeitreihenmethoden 1303.2.3 Scha¨tzung der Parameter bayesscher …”

Übertragungskanäle S. 70-76

„… Zeitreihenbetrachtung mit den jeweiligenUnternehmungen als ’eigene’ Kontrollgro¨ße, vor dem Hintergrund der …”

Empirische Forschungsbeiträge zu den Wirkungen der IFRS-Implementierung S. 102-116

„… derMarktliquidita¨t, ?ECONCON . Sie scha¨tzen das folgende Zeitreihenmodell:?ECONCON = ?+ ?1?IFRSADOPTION +r?i=2?i+u …”

Markov-Chain-Monte-Carlo (MCMC) Simulationsmethoden S. 156-163

„… 134 KAPITEL 3. MULTIVARIATE ZEITREIHENMODELLEdurch die Einfu¨hrung einer so genannten konjungierten …” „… ZEITREIHENMODELLE3.2.3.3 Natu¨rlich-konjugierte PriorIm Rahmen einer inhaltlichen, theoretisch fundierten Analyse …” „… ZEITREIHENMODELLEin dem mit Hilfe eines im na¨chsten Abschnitts zu erla¨uternden Posterior-Simulators, dem …”

Analyse dynamischer Interaktionen durch Prognosefehlervarianzzerlegungen S. 167-168

„… . MA(?)-Repra¨sentation und IRF haben die gleiche Bedeutung.146 KAPITEL 3. MULTIVARIATE ZEITREIHENMODELLEimplizierte …”

Zustandsraummodellierung und Kalman-Filter S. 168-171

„… 146 KAPITEL 3. MULTIVARIATE ZEITREIHENMODELLEimplizierte (erwartete) Entwicklung einer Variablen …” „… ZEITREIHENMODELLEwobei A0 = In?A. Da sowohl W als auch A untere Dreiecksmatrizen darstellen, ko¨nnen nun die …”

Vorbemerkungen S. 183-184

„… KAPITEL 3. MULTIVARIATE ZEITREIHENMODELLESicherstellung positiv-definiter Fehlerkovarianzmatrizen 143 …”

Anzahl dynamischer Faktoren S. 194-196

„… 172 KAPITEL 3. MULTIVARIATE ZEITREIHENMODELLEInnerhalb dieses Matrixproduktes ist es zula¨ssig …” „… ZEITREIHENMODELLEkann die obige Gleichung nach Ar differenziert werden, wobei dies identisch mit einer Maximierung …”

Vorbemerkungen S. 196-197

„… 174 KAPITEL 3. MULTIVARIATE ZEITREIHENMODELLEkann die obige Gleichung nach Ar differenziert werden …”

Grundlegende Modellspezifikation S. 197-198

„… .201 Vgl. Carter/Kohn (1994), 541ff.176 KAPITEL 3. MULTIVARIATE ZEITREIHENMODELLEjede Stufe des …”

Grundlegende Modellspezifikation S. 202-204

„… 180 KAPITEL 3. MULTIVARIATE ZEITREIHENMODELLEHier gilt neben den weiterhin gu¨ltigen Annahmen des …” „… Reihe in X.182 KAPITEL 3. MULTIVARIATE ZEITREIHENMODELLEwobei V f = ((V f )?1+(g f )g f )?1 und ? f …”

Schätzung der Parameter des TVP-FVAR-Modells S. 204-208

„… KAPITEL 3. MULTIVARIATE ZEITREIHENMODELLEundAAt =????1 0 0 0aa21t 1 0 0aa31t aa32t 1 0aa41t aa42t aa43t 0 …” „… 182 KAPITEL 3. MULTIVARIATE ZEITREIHENMODELLEwobei V f = ((V f )?1+(g f )g f )?1 und ? f = vec(V f …” „… 3. MULTIVARIATE ZEITREIHENMODELLEdahingehend, eine zeitvariierende Parameterstruktur zu …”

Impulsantworten im TVP-FVAR-Modell S. 208-209

„… 186 KAPITEL 3. MULTIVARIATE ZEITREIHENMODELLEundAAt =????1 0 0 0aa21t 1 0 0aa31t aa32t 1 0aa41t aa …”

doi.org/10.5771/9783845247663

Christian Igel, Wolfgang G. Lange, Walter Ried, Volker Ulrich - Effizienz, Qualität und Nachhaltigkeit im Gesundheitswesen

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Christian Igel (ed.), Wolfgang G. Lange (ed.), Walter Ried (ed.), Volker Ulrich (ed.)

Effizienz, Qualität und Nachhaltigkeit im Gesundheitswesen

2007

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Alterung der Bevölkerung und Gesundheitsausgaben Eine Grangerkausalitätsanalyse für Deutschland, Frankreich, Großbritannien und die Schweiz S. 775-797

„… die logarithmierten Zeitreihen reale Gesundheitsausgaben pro Kopf (LNGAUS) und Altersquotient (LNAQ65 …” „… Zeitreihen voraus4. Deswegen erfolgt zunächst die Bestimmung des Integrationsgrades der einzelnen Zeitreihen …” „… , d.h. man überprüft, ob in der einzelnen Zeitreihe ein stochastischer Trend in Form einer …”

Karlhans Sauernheimer Der Euro nach sieben Jahren: Viel Lärm um nichts? S. 169-186

„… , jenen Ländern also, die derzeit Mitglied der Währungsunion sind. Zwei der sechs Zeitreihen beziehen sich …” „… Unionsblock insgesamt. Eine weitere Zeitreihe zeigt die Entwicklung in UK, einem EU-Mitgliedsstaat also, das …” „… den Euro nicht eingeführt hat. Die verbleibenden beiden Zeitreihen kontrastieren die Entwicklung in …”

Norbert Klusen, Andreas Meusch Das GKV-WSG: ein Projekt zur Förderung der Politikverdrossenheit? S. 985-1005

„… , über Zeitreihen wie die Allensbacher Neujahrsfrage einen ähnlichen Indikator aufzubauen, kann dies …” „… Wert der Einschätzungen erhalten. Viele Ergebnisse erhalten als Teil einer Zeitreihe eine Bedeutung …”

Direkte Patienteninformationen für verschreibungspfl ichtige Arzneimittel – Erfahrungen aus dem Ausland und Anwendungsmöglichkeiten für Deutschland S. 655-681

„… Studie und Design Intervention und Population Gemessene Outcomes Ergebnisse Basara 1996 Zeitreihe …” „… Zeitreihe (Interrupted Time Series) Produktspezifi sche Direktwerbung (TV, Radio und Print) 1992 bis …”

Gerhard Schulte „Ambulant vor stationär“ – ein gesundheitspolitischer Grundsatz auf dem Prüfstand S. 537-561

„… „ambulant vor stationär“ konsequent umzusetzen. Die Zeitreihen-Analyse anhand hochaggregierter Daten ist …”

doi.org/10.5771/9783845202648

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