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Michael Schröder - Die Eignung nachhaltiger Kapitalanlagen für die Vermögensanlage von Stiftungen

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Michael Schröder

Die Eignung nachhaltiger Kapitalanlagen für die Vermögensanlage von Stiftungen

Reihe: ZEW Wirtschaftsanalysen - Schriftenreihe des ZEW

Band 98 2010

Treffer in den folgenden Teilen:

Eigenschaften der verwendeten Zeitreihen S. 73-80

„… und diskutiert wird, werden bei jeder Simulation 10000 zukünftige Entwicklungspfade dieser Zeitreihen …” „… zunächst die relevanten Eigenschaften der verwendeten Zeitreihen untersucht, insbesondere wird geprüft, ob …” „… die Zeitreihen als stationär oder nichtstationär anzusehen sind. Kapitel C.2.2 widmet sich …”

Beschreibung des ökonometrischen Simulationsmodells S. 80-90

„… 80nichtparametrische Schätzung der Varianz dieser Zeitreihe.118 Für die Durchführung des ADF-Tests …” „… bei der Modellkonstruktion versuchsweise angenommen werden, dass die Niveauwerte beider Zeitreihen …” „… vorangegangen Kapitel haben gezeigt, dass die meisten der für die Modellbildung vorgesehenen Zeitreihen in den …”

Methodik S. 182-186

„… ) geschätzt. Bei diesem Modell werden die Zeitreihen der Unternehmen zu einer einzigen Zeitreihe …” „… im Bereich der Zeitreihenanalyse. In einem ersten Schritt wird ein gepooltes Modell (Gleichung 14 …”

Optimale Anlagestrategien S. 55-68

„… werden zunächst die statistischen Eigenschaften der verwendeten Zeitreihen untersucht und dokumentiert …” „… diskutiert werden. Die verwendeten Zeitreihen des Simulationsmodells beziehen sich auf konventionelle …” „… konventionelle Anlageobjekte hinreichend lange Zeitreihen verfügbar sind, welche die Schätzung des …”

Methoden der Performancemessung S. 90-98

„… Zeitreihen wird eine Zunahme über den Prognosezeitraum vorhergesagt, die eine Annäherung an den jeweils …” „… Volatilität der deutschen Aktien erheblich größer. Da beide Zeitreihen für die Bewertung von Put-Optionen …” „… – wie zuvor beschrieben – für alle Variablen des Modells 10000 simulierte Zeitreihen jeweils für die …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis S. 2-16

„… Simulationsmodell 73 C.2.1 Eigenschaften der verwendeten Zeitreihen 74 C.2.2 Beschreibung des ökonometrischen …” „… Vermögensverwaltung 28 Tabelle 2: Überblick zu den originären Zeitreihen 75 Tabelle 3: Überblick zu den berechneten …” „… Zeitreihen 76 Tabelle 4: Ergebnisse des Augmented Dickey-Fuller (ADF)-Tests 78 Tabelle 5: Ergebnisse des …”

Simulationsanalysen von nachhaltigen Aktienanlagen S. 223-234

„… mit denjenigen für den MSCI-Weltindex. Da die Zeitreihen für die SRI-Aktienindizes relativ kurz sind …” „… werden, aber die Parameter der Schätzungen, welche die Dynamik der Zeitreihe abbilden, denjenigen für die …” „… 231 Die Zeitreihen der Dividendenrenditen werden jeweils aus Total-Return- und Preisindizes berechnet …”

Beschreibung der simulierten Anlagestrategien S. 68-73

„… Anlageklasse Immobilien ist allerdings keine repräsentative und hinreichend lange Zeitreihe zur Wertentwicklung …” „… . Außerdem steigt bei einem Boostrap-Verfahren mit Zurücklegen die Gefahr, dass die simulierten Zeitreihen …” „… (1996a, 2003) verglichen werden, der ebenfalls eine reine Geldmarktanlage mit historischen Zeitreihen …”

Performancevergleich: Nachhaltige versus konventionelle Anlagen S. 197-215

„… stellt.219 Die Zeitreihen für Europa sind nach der gleichen Methode wie diejenigen für die USA …” „… http://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/data_library.html 220 Die Zeitreihen für die Risikofaktoren für Europa sowie die Portfolios auf Basis der Ratings …” „… minus Nicht-Inv = Differenz der Portfoliorenditen von Inv und Nicht-Inv. Alle Zeitreihen in US-Dollar …”

Weitere Eigenschaften der Renditeverteilungen S. 215-223

„… abbildet. Schließlich sollte auch nicht außer Acht gelassen werden, dass die verfügbaren Zeitreihen der …” „… Unternehmensportfolios: Jan. 1998 bis Dez. 2006. Alle Zeitreihen in US-Dollar. Alle Ergebnisse unter Verwendung von …” „… ( ); Schätzzeitraum: Juli 1997 bis Juni 2006. Alle Zeitreihen in US-Dollar. Alle Ergebnisse unter Verwendung von …”

Reine Geldmarktanlage S. 99-102

„… Zeitreihen ist Deutschland, wobei sich im Falle der Anleihen der Index ab Beginn der Europäischen …” „… eine Beschreibung der Zeitreihen. …”

Einleitung S. 17-24

„… hinreichend lange Zeitreihen verfügbar sind, die die Schätzung des ökonometrischen Simulationsmodells möglich …” „… wird, erfolgt in Kapitel C.2. Nach der Untersuchung der Eigenschaften der verwendeten Zeitreihen werden …”

Zusammenfassung, Schlussfolgerungen und Ausblick S. 235-244

„… Untersuchung der Eigenschaften der verwendeten Zeitreihen werden die Herleitung des ökonometrischen …” „… Anlagepolitik auf Basis konventioneller Anlagen zu bestimmen, für welche die vorhandenen Zeitreihen über …”

Statische Anlagestrategien S. 102-112

„… jeweils durch repräsentative marktbreite Indizes abgebildet.153 Der regionale Bezug beider Zeitreihen ist …” „… 153 Siehe Kapitel C.2.1 für eine Beschreibung der Zeitreihen. 103Erträge durchführen und …”

doi.org/10.5771/9783845223629

Udo Schneider - Staatsausgaben und Sozialtransfers

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Udo Schneider

Staatsausgaben und Sozialtransfers

2009

Treffer in den folgenden Teilen:

Nichtstationäre Zeitreihen und Panel-Daten S. 171-175

„… konzentrierte sich auf Zeitreihen für einzelne Beobachtungseinheiten. Eine neuere Entwicklung in diesem Bereich …” „… beschäftigt sich mit den Stationaritätseigenschaften von Paneldaten, d. h. solchen Daten, die Zeitreihen (t …” „… und somit auch die Effizienz der geschätzten Modelle. Die Kombination von Zeitreihen und Querschnitten …”

Spurious Regression und Kointegration S. 155-160

„… betrachteten Zeitreihen einem gemeinsamen Trend folgen und somit ein langfristiges Gleichgewicht existiert …” „… Zeitreihen Die Problematik von Einheitswurzeln (unit roots) und damit verbundenen Schätzproblemen (spurious …” „… regression) sowie die Untersuchung des Zusammenspiels von Zeitreihen steht seit der bahnbrechenden Arbeit von …”

Zusammenfassung und weiterer Forschungsbedarf S. 154-155

„… diejenigen Studien, die mittels einer klassischen Zeitreihen- oder Querschnittsuntersuchung die kausale …” „… Nichtstationarität von Zeitreihen ansetzt. Während erste Studien dabei Zeitreihen zur Analyse heranzogen und die …” „… möglicherweise die Entwicklung der Zeitreihen durch stochastische Trends getrieben wird und dass ohne eine …”

Weitere empirische Studien S. 149-154

„… Zeitreihen, was als Ablehnung des Displacement-Effektes interpretiert werden kann. Um den Einfluss des …” „… Analyse des Einflusses sozialer Krisen werden lange Zeitreihen benötigt, so dass Vor- und Nachkriegsdaten …” „… Ansatz (siehe hierzu auch Abschnitt 2.3.1) anhand von US-Zeitreihen- (1952-1982) sowie …”

Aufbau der Arbeit S. 14-16

„… Probleme nichtstationärer Zeitreihen in der Analyse berücksichtigen. Die Eigenschaft von Zeitreihendaten …” „… sich zuerst mit den Eigenschaften und Auswirkungen nichtstationärer Zeitreihen. Zudem wird die …” „… Möglichkeit betrachtet, dass Zeitreihen einem gemeinsamen Trend folgen und somit kointegriert sind. Neuere …”

Empirische Evidenz für das Wagnersche Gesetz S. 137-149

„… in einer Ökonomie in Betracht.133 Als Datengrundlage dienen dabei sowohl Zeitreihen als auch …” „… Regressionsmodelle untersuchen und neueren Ansätzen, die Probleme der nichtstationärer Zeitreihen und …” „… Einfluss besitzt. Die Mehrzahl der Studien verwendet allerdings länderübergreifende Daten. Für Zeitreihen …”

Analyse der Staatstätigkeit unter Berücksichtigung der Sozialausgaben S. 180-192

„… Einheitswurzeltests für ein heterogenes Panel, was für die vorliegenden Verläufe der Zeitreihen der betrachteten …” „… hin. Betrachtet man die Zeitreihe für die einzelnen Länder (siehe Abbildung 4.E), so weisen zwar alle …” „… Aufgrund des Ergebnisses der Einheitswurzeltests können nun die Zeitreihen Nettostaatsquote …”

Tests auf Stationarität S. 160-164

„… Darstellung beschränkt sich auf eine Kointegrationsbeziehung zwischen zwei Zeitreihen. Untersucht man hingegen …” „… Grenzen. Gegeben die Zeitreihen yt sowie x1t bis xKt, so besteht die Möglichkeit, dass zusätzlich weitere …” „… Zeitreihe eine Einheitswurzel aufweist und der Prozess damit nichtstationär ist. Die Alternativhypothese ist …”

Kointegrationstests S. 164-171

„… langfristige Zusammenhang zwischen nichtstationären Zeitreihen lässt sich mit Tests auf Kointegration …” „… OLS-Schätzers bei kointegrierten Zeitreihen (vgl. hierzu Harris und Sollis (2003), S. 79 und Hassler (2007), S …” „… Ansatz von Engle und Granger bezieht sich auf den Fall von mehr als zwei Zeitreihen, d. h. dass entweder …”

Entwicklung der Staatsausgaben und Veränderungen der Struktur S. 5-14

„… Zusammenfassung und weiterer Forschungsbedarf 154 4.2 Grundlagen nichtstationärer Zeitreihen 155 4.2.1 Spurious …” „… Modelle mit Panel-Daten 171 4.3.1 Nichtstationäre Zeitreihen und Panel-Daten 172 4.3.2 …” „… OECD-Länder überprüfen. Durch die Anwendung von Methoden der Zeitreihenanalyse auf ein Panel aus zwölf Ländern …”

Kointegrationstests in Panel-Daten S. 175-176

„… Fisher-Test vor, der auf dem Signifikanzniveau des Johansen-Ansatzes für klassische Zeitreihen basiert. Die …” „… . In Analogie zu den Kointegrationsverfahren der klassischen Zeitreihenanalyse existieren dabei zwei …”

Ausgangspunkt und Datenbeschreibung S. 176-180

„… Johansen-Ansatzes für klassische Zeitreihen basiert. Die verwendete Prüfgröße entspricht der des Maddala-Wu-Tests …” „… die vorliegenden Verläufe der Zeitreihen der betrachteten Länder auf den ersten Blick angemessener …”

Anhang: Graphische Übersicht der verwendeten Variablen S. 192-199

„… Zeitreiheneigenschaft der Daten müssen die vorliegenden Reihen auf Stationarität überprüft werden, um die Gefahr einer …” „… Zeitreihenanalyse verwendet. Diese zeigen, dass die Nettostaatsquote, d.h. die um die Sozialausgaben bereinigte …” „… wird gezeigt, dass bei der Analyse von Zeitreihendaten die Integrationseigenschaften für die …”

Zusammenfassung und Ausblick S. 200-204

„… bis 2003 zugrunde. Aufgrund der Zeitreiheneigenschaft der Daten ist es notwendig, die vorliegenden …” „… Hierfür werden Integrationstests für Paneldaten als eine neuere Entwicklung der Zeitreihenanalyse …” „… . Insgesamt zeigt sich, dass bei der Analyse von Zeitreihendaten die Integrationseigenschaften für die …”

Literatur S. 205-214

„… ), Zeitreihenanalyse - Teil 1: Stationarität und Integration, Wirtschaftswissenschaftliches Studium 32, 545-550 …” „… . Frenkel, M., Funke, K. und I. Koske (2003b), Zeitreihenanalyse - Teil 2: Kointegration und …” „… . (2007), Stochastische Integration und Zeitreihenmodellierung: Eine Einführung mit Anwendungen aus …”

doi.org/10.5771/9783845220512

Oliver Dlabac - Demokratische Optionen, demokratische Herausforderungen

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Oliver Dlabac

Demokratische Optionen, demokratische Herausforderungen

Reihe: Politik und Demokratie in den kleineren Ländern Europas | Politics and Governance in the Smaller European Democracies

Band 8 2013

Treffer in den folgenden Teilen:

Nichtstationäre Zeitreihen und der Wert klassischer Querschnittsanalysen S. 116-122

„… Querschnittsanalysen Ein oft vernachlässigtes Problem bei gepoolten Zeitreihenanalysen sind nichtstationäre Zeitreihen …” „… Quer-Längsschnittmodellen (gepoolte Zeitreihenanalyse/Times-Series-Cross-Section-Analysis) für die 26 Kantone über die Jahre …” „… Zeitreihenanalyse fasst die Zeitreihendaten für die untersuchten Fälle zusammen und schätzt die Koeffizienten …”

Methodisches Vorgehen und Datenbasis S. 31-33

„… die Jahre 1979 bis 2007 durchgeführt. Im Falle nichtstationärer Zeitreihen und bei fehlender …” „… zu können, werden zur Untersuchung der politischen Leistungsfähigkeit gepoolte Zeitreihenanalysen für …” „… Verfügbarkeit von Zeitreihendaten muss allerdings auf klassische multivariate Querschnittanalysen …”

Die demokratischen Einflussgrössen auf die soziale Gerechtigkeit in den Kantonen S. 135-138

„… den Indikatoren für soziale Gerechtigkeit keine Zeitreihen vorliegen, muss sich die Analyse im …” „… erwartet werden. Tatsächlich weisen in der gepoolten Zeitreihenanalyse (Tab. 27) niedrige Hürden der …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis S. 2-18

„… sozioökonomischen Determination 113 5.3.5. Hypothesenmodell 114 5.4. Methode 116 5.4.1. Nichtstationäre Zeitreihen …” „… 12: Gepoolte Zeitreihenmodelle zu den Einflussgrössen auf das Wirtschaftswachstum der 26 Kantone …” „… , 1979-2007 125 Tabelle 13: Gepoolte Zeitreihenmodelle zu den Einflussgrössen auf die Arbeitslosenquote in …”

Die demokratischen Einflussgrössen auf die Staatsgrösse der Kantone S. 128-135

„… den Indikatoren für soziale Gerechtigkeit keine Zeitreihen vorliegen, muss sich die Analyse im …” „… Gemeinden zusammen), so zeigt sich in der gepoolten Zeitreihenanalyse (Tab. 17) zunächst ein signifikanter …” „… kantonalen und kommunalen Staatsausgaben pro Kopf untersucht, wobei für die gepoolte Zeitreihenanalyse die …”

Literaturverzeichnis S. 237-260

„… : 237–251. Engelhardt, Henriette. 2004. Kausalanalysen mit separaten und zusammengefassten Zeitreihen …”

Leistungsfähigkeit von Demokratien und die Rolle von politischen Outputs S. 92-94

„… ) eingesehen werden. Um nachfolgend gepoolte Zeitreihenanalysen durchführen zu können, wurde darauf geachtet …”

Indikatoren und Indexbildung zur politischen Leistungsfähigkeit S. 94-96

„… können im Anhang (Tab. 47) eingesehen werden. Um nachfolgend gepoolte Zeitreihenanalysen durchführen zu …”

Hypothesenmodell S. 114-116

„… kombinierten Quer-Längsschnittmodellen (gepoolte Zeitreihenanalyse/Times-Series-Cross-Section-Analysis) für die …” „… Methode der gepoolten Zeitreihenanalyse fasst die Zeitreihendaten für die untersuchten Fälle zusammen und …”

Die demokratischen Einflussgrössen auf die Wirtschaftsleistung der Kantone S. 122-128

„… Zeitreihenmodelle enthalten jeweils sämtliche Kontrollgrössen, welche sich zuvor in einer separaten Modellschätzung …” „… Vermeidung von Scheinregressionen auf eine gepoolte Zeitreihenanalyse verzichtet wird, so bestätigen die …” „… gepoolten Zeitreihenanalyse (Tab. 12) auf einen deutlichen negativen Trend zwischen 1979 und 2007 hin. Aber …”

Die demokratischen Einflussgrössen auf den Wohlfahrtsstaat in den Kantonen S. 138-144

„… gepoolten Zeitreihenanalyse (Tab. 27) niedrige Hürden der direkten Demokratie einen signifikanten …” „… -0.800 -.419 GL Anmerkung: Vgl. Tab. 14. 139 Tabelle 27: Gepoolte Zeitreihenmodelle zu den …” „… Dezentralisierung sichtbar. Die gepoolte Zeitreihenanalyse zu den kantonalen und kommunalen Gesundheitsausgaben pro …”

Grenzen makro-quantitativer Vergleichsanalysen S. 144-148

„… neoinstitutionalistische Ansatz in den gepoolten Zeitreihenmodellen und in den klassischen Querschnittsmodellen als nur …” „… dynamische Zeitreihenmodelle in ersten Differenzen besser geeignet (Kittel und Winner 2005). Schliesslich …” „… , wobei die Verwendung quantitativer Daten und gepoolter Zeitreihenanalysen mehr oder weniger zur …”

Neuer Institutionalismus S. 161-170

„… Zeitreihenanalyse für die westeuropäischen Länder der 1990er Jahre gezeigt haben, dass institutionelle Qualität im …”

Performanzansatz S. 170-173

„… Performanz konzeptualisiert und operationalisiert. Mehrere Zeitreihenanalysen deuten auf einen Einfluss …” „… stossen Alexander Wagner und Kollegen (2009, 37) in ihrer Zeitreihenanalyse zu westeuropäischen Ländern …”

doi.org/10.5771/9783845249940

Dennis A. Ostwald, Dirk Heeger, Sebastian Hesse, Julian Knippel, Wolf-Dieter Perlitz, Klaus-Dirk Henke, Sabine Troppens, Tobias Richter, Zun-Gon Kim, Heiko Mosetter - Weiterentwicklung des deutschen Gesundheitssatellitenkontos zu einer Gesundheitswirtschaftlichen Gesamtrechnung

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Dennis A. Ostwald, Dirk Heeger, Sebastian Hesse, Julian Knippel, Wolf-Dieter Perlitz, Klaus-Dirk Henke, Sabine Troppens, Tobias Richter, Zun-Gon Kim, Heiko Mosetter

Weiterentwicklung des deutschen Gesundheitssatellitenkontos zu einer Gesundheitswirtschaftlichen Gesamtrechnung

Reihe: Europäische Schriften zu Staat und Wirtschaft

Band 36 2014

Treffer in den folgenden Teilen:

Zusammenfassende Ausgangslage: Zeitreihen zu den ökonomischen Kennziffern der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen S. 199-202

„… Ausgangslage: Zeitreihen zu den ökonomischenKennziffern der Volkswirtschaftlichen GesamtrechnungenIm Jahr 2011 …”

Qualität der neuen Datenbasis und Aussagekraft der GGR im Zeitverlauf S. 67-70

„… Werten und Fortschreibungen von Zeitreihen hinzu. EineQuantifizierung der Fehler wäre aufgrund der …” „… desStatistischen Bundesamtes auf die Wirtschaftszweigklassifikation WZ08zu Datenbrüchen in der Zeitreihe, die die …”

Ausgangslage und Aufbau S. 235-237

„… Gesundheitswirtschaftlichen Gesamtrechnung inDeutschland beschrieben. Im nationalen Rahmen liegen hierfür ab 2005Zeitreihen …”

Fazit S. 232-235

„… Gesamtrechnung inDeutschland beschrieben. Im nationalen Rahmen liegen hierfür ab 2005Zeitreihen vor (siehe oben …”

Defizite und Grenzen des BIP als Wohlstandsindikator S. 195-199

„… Ausgangslage: Zeitreihen zu den ökonomischenKennziffern der Volkswirtschaftlichen GesamtrechnungenIm Jahr 2011 …”

Methodische Vorgehensweise zur Quantifizierung von Ausstrahleffekten S. 59-67

„… Werten und Fortschreibungen von Zeitreihen hinzu. EineQuantifizierung der Fehler wäre aufgrund der …”

Vorwort S. 5-25

„… Defizite und Grenzen des BIP alsWohlstandsindikator5.1.1196Zusammenfassende Ausgangslage: Zeitreihen zu …”

Ausgangslage S. 35-38

„… Gesundheitswirtschaft für die Jahre 2010 bis 2012 und diedamit ermöglichte Zeitreihenanalyse – insbesondere folgende …” „… Punkte:– Zeitreihenanalyse der wichtigsten Eckdaten der Gesundheitswirtschaft,– Integration von …”

Kurzdarstellung des Aktualisierungsprozesses S. 40-45

„… – auch rückwirkend – durchgeführt,so dass nun ein Satellitenkonto vorliegt, in dem Zeitreihenvergleiche …”

Datenbruch im Bereich Gesundheits-, Veterinär- und Sozialwesen S. 45-50

„… , in dem Zeitreihenvergleiche zulässig sind.Datenbruch im Bereich Gesundheits-, Veterinär- und …”

doi.org/10.5771/9783845251943

Katharina Steinbrück - Changing Consumer Law in the United Kingdom after Brexit?

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Katharina Steinbrück

Changing Consumer Law in the United Kingdom after Brexit?

2021

Treffer in den folgenden Teilen:

Annex 2 Statistics relating to Consumer Credit S. 371-380

„… , ‘Zeitreihe BBK01PQ3002: Kredite an inländische wirtschaftlich unselbständige und sonstige Privatpersonen …” „… eihen-datenbanken/zeitreihen-datenbank/723452/723452?tsTab=0&tsId=BBK0 1.PQ3002&listId=www_s104_vjkre_35&id=0> accessed 2 June 2020. 1598 …” „… Anonymous, ‘Zeitreihe BBK01PQ3150: Sonstige Kredite an inländische wirtschaftlich unselbständige und …”

Bibliography S. 381-428

„… Anonymous, ‘Zeitreihe BBK01PQ3002: Kredite an inländische wirtschaftlich unselbständige und sonstige …” „… /action/de/statistiken/zeitreihen-datenbanken/zeitreihen-datenbank/723452 /723452?tsTab=0&tsId=BBK01.PQ3002&listId=www_s104_vjkre_35&id= 0> accessed 2 June 2020 …” „… Anonymous, ‘Zeitreihe BBK01PQ3150: Sonstige Kredite an inländische wirtschaftlich unselbständige und …”

doi.org/10.5771/9783748926559

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