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Dietmar Hillebrand - Erklärung der Varianz fundamentaler Kennzahlen und Renditeprognosen deutscher Aktien

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Dietmar Hillebrand

Erklärung der Varianz fundamentaler Kennzahlen und Renditeprognosen deutscher Aktien

Reihe: Finanz- und Rechnungswesen

Band 4 2007

Treffer in den folgenden Teilen:

Titelei/Inhaltsverzeichnis S. 2-10

Abbildungsverzeichnis S. 11-12

Tabellenverzeichnis S. 13-14

Abkürzungs- und Symbolverzeichnis S. 15-18

Fragestellung und Zielsetzung S. 19-23

Gang der Untersuchung S. 23-26

Das Consumption Capital Asset Pricing Model (CCAPM) S. 27-31

Das Capital Asset Pricing Model (CAPM) S. 31-34

Ziel des aktiven Portfoliomanagements S. 34-36

Das fundamentale Gesetz des aktiven Portfoliomanagements S. 36-38

Der Prognoseprozess S. 38-41

Market Timing S. 41-43

Aktienselektion S. 43-44

Das diskrete Dividenden-Diskontierungs-Modell S. 44-46

Das approximative dynamische Dividenden-Diskontierungs-Modell S. 46-50

Varianzzerlegung der log. Dividendenrendite S. 51-60

Daten und deskriptive Statistik S. 60-64

Empirische Ergebnisse S. 64-72

Ein VAR-Modell zur Analyse der Ergebnisse S. 72-76

Varianzzerlegung des log. Buch-Marktwert-Verhältnisses S. 76-80

Daten und deskriptive Statistik S. 80-82

Empirische Ergebnisse S. 82-85

Varianzzerlegung der log. Ausschüttungsquote S. 85-90

Daten und deskriptive Statistik S. 90-92

Empirische Ergebnisse S. 92-95

Prognosekraft der Ausschüttungsquote für Renditen S. 95-98

Zwischenfazit S. 98

Varianzzerlegung der log. Dividendenrendite im Querschnitt S. 99-101

Daten und deskriptive Statistik S. 101-105

Empirische Ergebnisse S. 105-111

Varianzzerlegung des log. Buch-Marktwert-Verhältnisses im Querschnitt S. 111-113

Daten und deskriptive Statistik S. 113-116

Empirische Ergebnisse S. 116-120

Varianzzerlegung der log. Ausschüttungsquote im Querschnitt S. 120-122

Daten und deskriptive Statistik S. 122-123

Empirische Ergebnisse S. 123-126

Prognosekraft der Ausschüttungsquote für Renditen im Querschnitt S. 126-128

Zwischenfazit S. 128

Erklärung der Varianz der log. Dividendenrendite des Gesamtmarktes im Zeitablauf S. 129-132

Prognosegüte der log. Dividendenrendite S. 132-135

Umsetzung der Prognosen in ein Portfolio S. 135-142

Erklärung der Varianz des log. Buch-Marktwert-Verhältnisses von Einzelaktien im Zeitablauf S. 142-143

Prognosegüte des log. Buch-Marktwert-Verhältnisses S. 143-145

Umsetzung der Prognosen in ein Portfolio S. 145-150

Gesamtportfolio S. 150-154

Resümee S. 155-160

Herleitung des Zieles des aktiven Portfoliomanagements S. 161-162

Programmbibliothek in Visual Basic S. 162-163

Erläuterung der t-Statistiken S. 163-164

Aktien des DAX und des MDAX S. 164-170

Literaturverzeichnis S. 171-176

doi.org/10.5771/9783845204079

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VRÜ | WCL Jahrgang 25 (1992) Heft 1 ISSN Online: 2941-9603

doi.org/10.5771/0506-7286-1992-1

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